PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с CAML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с CAML

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и CAML (Congress Large Cap Growth ETF) — оба биржевые фонды: CAFX — это Intermediate Core Bond, активно управляемый Congress, а CAML — Large Cap Growth Equities, активно управляемый Congress. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 22.29% у CAML. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. CAFX взимает 0.35% в год против 0.65% у CAML.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью -0.71%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAML

1 день
1.17%
1 месяц
5.98%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.26%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и CAML

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-0.71%12.43%7.51%

Корреляция

Корреляция между CAFX и CAML составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Congress Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CSMDCAFX с IBGACAFX с IBTM
Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с BIBLCAML с IQMCAML с SGRTCAML с ITOT

Доходность на риск

CAFX vs. CAML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXCAMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.08

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.69

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

5.66

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. CAML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAML равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXCAMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.96

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CAFX и CAML

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и CAML.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXCAMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-21.06%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-14.86%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.21%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.13%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.44%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и CAML

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Congress Large Cap Growth ETF (CAML) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXCAMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

6.77%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

11.64%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

15.65%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

17.95%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

17.95%

-14.76%

Сравнение комиссий CAFX и CAML

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAML в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и CAML

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как CAML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%