Сравнение CAFX с BPH
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - CAFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Congress, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.61% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between CAFX and BPH is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. BPH — Ранг доходности на риск
CAFX
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAFX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFX и BPH
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -12.01% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -12.01% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.60% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 26.17% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 26.17% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 26.17% | -23.01% |
Сравнение комиссий CAFX и BPH
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и BPH
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.99% | 3.92% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and BPH have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.55% for BPH.
CAFX is categorized as Intermediate Core Bond, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Congress and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор