Сравнение CAF с MSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.71% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MSEQX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Доходность на риск
CAF vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
CAF
MSEQX
Сравнение CAF c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.55 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.01 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.58 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.53 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.55 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MSEQX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MSEQX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MSEQX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -69.48% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -27.73% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -69.48% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -69.48% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -26.02% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -16.88% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.55% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.47% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.11% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 33.39% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 39.78% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 33.59% | -11.69% |