Сравнение CAF с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.47% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MSEGX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
CAF vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
CAF
MSEGX
Сравнение CAF c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.54 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.00 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.57 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.50 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.54 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MSEGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MSEGX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MSEGX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -69.57% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -27.83% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -69.57% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -69.57% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -26.90% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -19.49% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.60% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.47% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.11% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 33.40% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 39.79% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 33.63% | -11.73% |