PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAF с MEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAF и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAF и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%36.96%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCDFXCAF с MCHFXCAF с FIQFXCAF с GSAGXCAF с FHKIXCAF с CHILX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX

Сравнение комиссий CAF и MEGIX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

CAF vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFMEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.50

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.95

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.53

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

1.40

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.50

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между CAF и MEGIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и MEGIX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAF и MEGIX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-87.16%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-28.03%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-87.16%

+38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-66.55%

+48.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-36.33%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

10.67%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.68%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

22.25%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

33.32%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

47.76%

-26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

39.88%

-17.98%