PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAF с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с MEGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CAF returned 0.45%/yr vs 0.44%/yr for MEGIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CAF charges 1.67%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности CAF и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -5.03%.

CAF

1 день
-2.83%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
16.82%
1 год
46.60%
3 года*
18.67%
5 лет*
0.45%
10 лет*
5.65%

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		16.82%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%36.73%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between CAF and MEGIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с CAF:
CAF с EVCGXCAF с FIQFXCAF с CHILXCAF с FHKIXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

CAF vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.03

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.17

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.03

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

-0.06

+12.83

CAF vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAF и MEGIX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-69.99%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-28.03%

+17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-32.12%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-69.99%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-15.42%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-22.95%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

14.10%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и MEGIX

Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 8.42% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

23.07%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

29.49%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

39.99%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

34.68%

-12.77%

Сравнение комиссий CAF и MEGIX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и MEGIX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MEGIX в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.30%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAF and MEGIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to CAF (8.42%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs MEGIX's -69.99%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор