Сравнение CAF с MACGX
CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CAF returned 5.97%/yr vs 14.70%/yr for MACGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CAF charges 1.67%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности CAF и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.70% соответственно.
CAF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 5.97%
MACGX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам CAF и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 15.09% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 6.63% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Correlation
The correlation between CAF and MACGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CAF and MACGX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAF vs. MACGX — Ранг доходности на риск
CAF
MACGX
Сравнение CAF c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.06 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 0.26 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 0.55 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.25 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MACGX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -77.61% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -27.55% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -28.55% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -77.61% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -77.61% | +28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -40.72% | +35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -25.65% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.75% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.11%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.96% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 21.23% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 27.81% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 48.30% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 39.37% | -17.49% |
Сравнение комиссий CAF и MACGX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MACGX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.32% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
CAF and MACGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (8.96%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs MACGX's -77.61%.
CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAF и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор