Сравнение CAF с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 4.66% против 12.76% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MACGX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Доходность на риск
CAF vs. MACGX — Ранг доходности на риск
CAF
MACGX
Сравнение CAF c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.27 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.62 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.29 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 0.73 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.27 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MACGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MACGX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MACGX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -77.61% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -27.55% | +16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -77.61% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -77.61% | +28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -50.74% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -25.53% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.93% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.52% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.32% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 32.22% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 48.42% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 39.21% | -17.31% |