Сравнение CAF с CPODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и CPODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.35% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и CPODX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Доходность на риск
CAF vs. CPODX — Ранг доходности на риск
CAF
CPODX
Сравнение CAF c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.87 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.46 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.18 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAF и CPODX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и CPODX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и CPODX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и CPODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -84.51% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -28.28% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -70.71% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -71.26% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -30.82% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -38.54% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 11.04% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и CPODX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.11% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.91% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 33.55% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 39.87% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 33.91% | -12.01% |