Сравнение CAEIX с PORTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и PORTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.31% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и PORTX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.
Доходность на риск
CAEIX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
CAEIX
PORTX
Сравнение CAEIX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | -0.09 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 0.04 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.31 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.85 | +17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.09 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и PORTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и PORTX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и PORTX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и PORTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -51.71% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -20.78% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -31.32% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -31.34% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -18.39% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -11.73% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 7.57% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и PORTX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.90% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 18.09% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 23.57% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.11% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.16% | +1.47% |