PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAEIX с CDSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) are both mutual funds - CAEIX is a Global Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CDSRX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CAEIX returned 6.17%/yr vs 2.83%/yr for CDSRX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAEIX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for CDSRX.

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью 0.76%.

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%

CDSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.56%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAEIX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%20.32%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		0.76%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Correlation

The correlation between CAEIX and CDSRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с STBFXCDSRX с GPARXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRX

Доходность на риск

CAEIX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXCDSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.27

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.22

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.06

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

12.19

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.27

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.29

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и CDSRX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и CDSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEIXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-9.96%

-65.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-1.56%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-1.56%

-23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-7.91%

-24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-1.37%

-47.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.39%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и CDSRX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEIXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

0.65%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

1.54%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

2.10%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

2.42%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

2.66%

+17.03%

Сравнение комиссий CAEIX и CDSRX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и CDSRX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CDSRX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.67%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAEIX and CDSRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.77%) compared to CDSRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs CDSRX's -9.96%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAEIX и CDSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор