Сравнение CAEIX с CDHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и CDHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и CDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CDHIX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции CDHIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.62% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и CDHIX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.
Доходность на риск
CAEIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск
CAEIX
CDHIX
Сравнение CAEIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | CDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.62 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.19 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.16 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 8.68 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.62 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и CDHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и CDHIX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CDHIX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и CDHIX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и CDHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -32.32% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.61% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -32.01% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -32.32% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -9.68% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -6.39% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.14% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и CDHIX
Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) составляет 7.69%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.55% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.19% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 17.63% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.00% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.42% | +3.21% |