Сравнение CAE.TO с LDOS
CAE.TO (CAE Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. CAE.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CAE.TO returned 8.67%/yr vs 15.85%/yr for LDOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAE.TO и LDOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAE.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAE.TO показывает доходность -15.24%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -29.82%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 8.67% против 15.85% соответственно.
CAE.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 8.67%
LDOS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -35.18%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам CAE.TO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | -15.24% | 14.36% | 27.62% | 9.20% | -17.93% | -9.53% | 2.97% | 38.82% | 9.03% | 26.35% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.82% | 20.70% | 46.08% | 2.20% | 28.60% | -14.97% | 7.11% | 79.54% | -9.65% | 20.92% |
Correlation
The correlation between CAE.TO and LDOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CAE.TO:
CA$11.43B
LDOS:
$15.94B
CAE.TO:
CA$0.97
LDOS:
$10.92
CAE.TO:
36.39
LDOS:
11.41
CAE.TO:
2.91
LDOS:
0.09
CAE.TO:
2.32
LDOS:
0.94
CAE.TO:
2.16
LDOS:
3.18
CAE.TO:
CA$4.91B
LDOS:
$17.33B
CAE.TO:
CA$1.39B
LDOS:
$3.04B
CAE.TO:
CA$1.08B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CAE.TO
LDOS
Сравнение CAE.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAE.TO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.29 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.75 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CAE.TO и LDOS
Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки LDOS в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -50.41% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -39.48% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -39.48% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -39.48% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.91% | -39.48% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.36% | -38.14% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -19.40% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 15.33% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE.TO и LDOS
CAE Inc. (CAE.TO) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 7.55% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 25.61% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 29.65% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 26.40% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 26.92% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAE.TO и LDOS
CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAE.TO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAE.TO и LDOS
CAE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 401.00M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CAE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.80M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CAE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.10M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAE.TO and LDOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAE.TO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор