Сравнение CAE.TO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CAE.TO и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAE.TO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | -11.62% | 14.36% | 27.62% | 9.20% | -17.93% | -9.53% | 2.97% | 38.82% | 9.03% | 26.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.52% | 16.82% | 26.50% | 19.33% | -12.16% | 17.20% | 14.62% | 20.58% | -2.11% | 16.57% |
Разные валюты инструментов
CAE.TO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAE.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.38% соответственно.
CAE.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.12%
VT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE.TO vs. VT — Ранг доходности на риск
CAE.TO
VT
Сравнение CAE.TO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAE.TO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.62 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.59 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 6.72 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAE.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CAE.TO и VT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAE.TO и VT
CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAE.TO и VT
Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAE.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -50.27% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -11.84% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -26.38% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.91% | -34.24% | -30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -5.97% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -7.08% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.57% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE.TO и VT
CAE Inc. (CAE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAE.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 6.03% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 9.82% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 16.67% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 13.49% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 14.91% | +20.16% |