PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAE.TO с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CAE.TO и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CAE Inc. (CAE.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE.TO и BWXT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAE.TO
CAE Inc.
-11.62%14.36%27.62%9.20%-17.93%-9.53%2.97%38.82%9.03%26.35%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
24.86%49.20%59.11%30.92%32.09%-20.13%-3.21%56.39%-30.69%43.81%
Разные валюты инструментов

CAE.TO торгуется в CAD, в то время как BWXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE.TO:

CA$11.90B

BWXT:

$19.55B

EPS

CAE.TO:

CA$1.17

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

CAE.TO:

31.57

BWXT:

59.21

Коэффициент PEG

CAE.TO:

1.88

BWXT:

15.65

Коэффициент P/S

CAE.TO:

2.44

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

CAE.TO:

2.30

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

CAE.TO:

CA$4.86B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE.TO:

CA$1.38B

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

CAE.TO:

CA$1.06B

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, CAE.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 10.12% против 22.42% соответственно.


CAE.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-8.55%
1 год
4.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.12%

BWXT

1 день
3.92%
1 месяц
0.05%
С начала года
24.86%
6 месяцев
13.69%
1 год
107.10%
3 года*
52.82%
5 лет*
30.19%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CAE Inc.

BWX Technologies, Inc.

Доходность на риск

CAE.TO vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAE.TO
Ранг доходности на риск CAE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE.TO c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAE.TOBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.36

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.89

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

4.67

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

12.14

-11.66

CAE.TO vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE.TO и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAE.TOBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.36

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.98

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между CAE.TO и BWXT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE.TO и BWXT

CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAE.TO
CAE Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%1.22%1.51%1.46%1.65%1.89%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок CAE.TO и BWXT

Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки BWXT в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и BWXT.


Загрузка...

Показатели просадок


CAE.TOBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-47.88%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-22.01%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-36.48%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.91%

-47.74%

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-4.20%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-13.20%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

8.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE.TO и BWXT

Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE.TO) составляет 12.21%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAE.TOBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

18.28%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

34.29%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

45.64%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

31.10%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

29.40%

+5.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE.TO и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.25B
885.84M
(CAE.TO) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAE.TO значения в CAD, BWXT значения в USD