PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CAE Inc. (CAE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CAE Inc. (CAE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1247651088
CUSIP124765108
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$8.90B
Прибыль на акциюCA$0.86
Цена/прибыль32.52
PEG коэффициент1.77
Выручка (12 мес.)CA$4.55B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.17B
EBITDA (12 мес.)CA$799.80M
Годовой диапазонCA$24.75 - CA$33.87
Целевая ценаCA$32.58
Процент коротких позиций1.04%
Коэффициент коротких позиций5.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

Популярные сравнения: CAE.TO с BWXT, CAE.TO с HEI, CAE.TO с LDOS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CAE Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.42%
18.04%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CAE Inc. показал доход в -8.64% с начала года и -18.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAE Inc. составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.64%5.90%
1 месяц-3.15%-1.28%
6 месяцев-15.60%15.51%
1 год-18.47%21.68%
5 лет (среднегодовая)-2.96%11.74%
10 лет (среднегодовая)6.90%10.50%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.87%-5.87%10.38%
2023-2.70%-8.67%-6.84%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAE.TO составляет 21, что означает, что он находится в нижних 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CAE.TO, с текущим значением в 2121
CAE Inc.(CAE.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAE Inc. (CAE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CAE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAE.TO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAE.TO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAE.TO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAE.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAE.TO, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

CAE Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
2.60
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CAE Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.42CA$0.38CA$0.34CA$0.31CA$0.29CA$0.26CA$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%1.22%1.51%1.46%1.65%1.89%1.72%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CAE Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2013CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-38.31%
-1.92%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CAE Inc. показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 28 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.

Текущая просадка CAE Inc. составляет 38.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.68%17 июл. 2001 г.42828 мар. 2003 г.106013 июн. 2007 г.1488
-64.91%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.4085 нояб. 2021 г.438
-62.17%16 июл. 2007 г.32327 окт. 2008 г.130713 янв. 2014 г.1630
-59.78%8 янв. 1990 г.1863 окт. 1990 г.113910 мая 1995 г.1325
-50.05%10 нояб. 2021 г.21923 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAE Inc. составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.22%
3.10%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CAE Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию