Сравнение CAE.TO с ^GSPC
CAE.TO (CAE Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAE.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAE.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAE.TO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
CAE.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 8.67%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAE.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | -15.24% | 14.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between CAE.TO and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CAE.TO
^GSPC
Сравнение CAE.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAE.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAE.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.14 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок CAE.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAE.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -8.86% | -71.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.36% | -2.44% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -1.45% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAE.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 11.95% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 11.95% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 11.95% | +23.50% |
Часто задаваемые вопросы
CAE.TO and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAE.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор