PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAE.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CAE.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CAE Inc. (CAE.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAE.TO
CAE Inc.		-11.62%14.36%27.62%9.20%-17.93%-9.53%2.97%38.82%9.03%26.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CAE.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAE.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.91% соответственно.

CAE.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-8.55%
1 год
4.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.12%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CAE.TO:
CAE.TO с HEICAE.TO с LDOSCAE.TO с BWXTCAE.TO с CAECAE.TO с MDA.TOCAE.TO с BBD-B.TOCAE.TO с VT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CAE.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE.TO
Ранг доходности на риск CAE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAE.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.70

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.07

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.04

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

3.82

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAE.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.91

-0.71

Корреляция

Корреляция между CAE.TO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAE.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CAE.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-56.78%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-12.14%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-25.43%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.91%

-33.92%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-5.78%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-10.75%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

2.60%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE.TO и ^GSPC

CAE Inc. (CAE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAE.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

5.22%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.60%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

18.11%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

14.99%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

16.33%

+18.74%