PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и BWDTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий CADUX и BWDTX

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

CADUX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.98

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

5.72

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.15

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.82

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

17.10

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.98

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

1.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между CADUX и BWDTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и BWDTX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и BWDTX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-10.06%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.22%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-6.35%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.64%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.69%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и BWDTX

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CADUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.89%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.94%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.19%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

2.21%

+1.91%