PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с ANGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и ANGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.87%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.

CADUX

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.01%
1 год
4.72%
3 года*
8.03%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с AGGCADUX с JSVIXCADUX с MOFIXCADUX с CBLDXCADUX с AXSIXCADUX с MZLSX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с IVVANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий CADUX и ANGLX

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

CADUX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.46

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.60

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.82

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

13.02

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.50

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между CADUX и ANGLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и ANGLX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.01%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и ANGLX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-16.40%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.47%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-14.34%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.13%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.78%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.43%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и ANGLX

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CADUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.38%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

3.28%

+0.84%