PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CACITIP
Дох-ть с нач. г.67.47%2.17%
Дох-ть за 1 год64.62%5.43%
Дох-ть за 3 года24.34%-2.44%
Дох-ть за 5 лет18.56%1.91%
Дох-ть за 10 лет20.25%2.01%
Коэф-т Шарпа3.481.26
Коэф-т Сортино4.571.87
Коэф-т Омега1.631.22
Коэф-т Кальмара5.420.50
Коэф-т Мартина32.485.70
Индекс Язвы2.03%1.10%
Дневная вол-ть18.98%5.01%
Макс. просадка-90.90%-14.56%
Текущая просадка-5.25%-7.43%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CACI и TIP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и TIP

С начала года, CACI показывает доходность 67.47%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 20.25% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
2.06%
CACI
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 32.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.48
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.70

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и TIP

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
1.26
CACI
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и TIP

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CACI и TIP

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.25%
-7.43%
CACI
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и TIP

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
1.31%
CACI
TIP