PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CACI и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
2.60%
CACI
TIP

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 38.33%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 17.96% против 2.05% соответственно.


CACI

С начала года

38.33%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

4.86%

1 год

39.79%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

17.96%

TIP

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.65%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

Основные характеристики


CACITIP
Коэф-т Шарпа1.761.17
Коэф-т Сортино2.211.73
Коэф-т Омега1.361.21
Коэф-т Кальмара1.800.47
Коэф-т Мартина13.955.04
Индекс Язвы2.81%1.15%
Дневная вол-ть22.23%4.93%
Макс. просадка-90.90%-14.56%
Текущая просадка-21.74%-7.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CACI и TIP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.761.17
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.211.73
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.21
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.800.47
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.955.04
CACI
TIP

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.17
CACI
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и TIP

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CACI и TIP

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.74%
-7.20%
CACI
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и TIP

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
1.31%
CACI
TIP