PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с LEXCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CABDX returned 11.68%/yr vs 11.72%/yr for LEXCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABDX charges 0.90%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CABDX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции LEXCX немного впереди с 11.72%.

CABDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.98%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.04%
1 год
20.46%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.68%

LEXCX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.54%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.19%
1 год
18.61%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		12.25%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.97%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between CABDX and LEXCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.77

Over the past year, the correlation between CABDX and LEXCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с PSECXCABDX с APGAXCABDX с ALTFXCABDX с ACGYXCABDX с MISHX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

CABDX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABDXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.42

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.20

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

7.71

+3.96

CABDX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABDX и LEXCX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-50.42%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-14.03%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-19.75%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-39.21%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.81%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.11%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.53%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и LEXCX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.22%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.77%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

14.04%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.52%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.99%

-2.51%

Сравнение комиссий CABDX и LEXCX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и LEXCX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности LEXCX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.39%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and LEXCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to CABDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs LEXCX's -50.42%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор