Сравнение CABDX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 0.62% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.87% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.24%
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и LEXCX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
CABDX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
CABDX
LEXCX
Сравнение CABDX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.63 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и LEXCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и LEXCX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 6.01% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и LEXCX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -50.42% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.78% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -19.75% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -39.21% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.86% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.14% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.76% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и LEXCX
AB Relative Value Fund (CABDX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.28% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.34% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.44% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 17.75% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.39% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.90% | -2.39% |