PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с VMVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		-1.97%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		2.87%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.82% соответственно.

CAAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.95%
1 год
16.97%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.58%

VMVIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.11%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.99%
1 год
15.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с ARFFXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий CAAPX и VMVIX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CAAPX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

5.63

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между CAAPX и VMVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и VMVIX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VMVIX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		13.12%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.90%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и VMVIX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-61.61%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-12.43%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-19.81%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-43.08%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-6.20%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.52%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.65%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и VMVIX

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.82%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.62%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

16.33%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

16.08%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.80%

+3.33%