Сравнение CAAPX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.08% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и HWMIX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
CAAPX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
CAAPX
HWMIX
Сравнение CAAPX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 5.49 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и HWMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и HWMIX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и HWMIX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -69.84% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -16.87% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.90% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -63.21% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -3.32% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.89% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.15% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и HWMIX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.30% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.42% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 23.86% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.34% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 25.62% | -3.47% |