Сравнение CAAMX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -1.36% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.54% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.37%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и TSAIX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CAAMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CAAMX
TSAIX
Сравнение CAAMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.37 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.80 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и TSAIX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.04% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и TSAIX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -34.58% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -11.72% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -28.28% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -34.58% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -10.28% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.96% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.77% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и TSAIX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.62%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.29% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 9.81% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 17.09% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 16.15% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 17.59% | -10.09% |