Сравнение CAAMX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.51% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и PMAIX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CAAMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CAAMX
PMAIX
Сравнение CAAMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.08 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.50 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 11.66 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и PMAIX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и PMAIX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -24.12% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.06% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -13.97% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -24.12% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.10% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.69% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и PMAIX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.29% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.18% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 7.19% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 7.20% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 7.58% | -0.06% |