Сравнение CAAAX с WWWEX
CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAAAX returned 11.07%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAAX charges 0.43%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.10% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 11.07%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам CAAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 9.34% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between CAAAX and WWWEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.59 |
The correlation between CAAAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CAAAX
WWWEX
Сравнение CAAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.16 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | -0.37 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и WWWEX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -82.60% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -13.32% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -17.66% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -26.62% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -36.00% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -13.32% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -41.24% | +33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 5.77% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и WWWEX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.36% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 13.54% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 17.13% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 19.55% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 19.22% | -3.72% |
Сравнение комиссий CAAAX и WWWEX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и WWWEX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 3.66% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CAAAX and WWWEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAAX has higher volatility (5.25%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, CAAAX dropped -53.45% vs WWWEX's -82.60%.
CAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор