Сравнение CAAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -3.43% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.28% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.44%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и TPDAX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CAAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CAAAX
TPDAX
Сравнение CAAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.18 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.82 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.59 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 13.57 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.18 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и TPDAX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.14% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и TPDAX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -22.29% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.58% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -17.58% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -22.29% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.97% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.94% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и TPDAX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.40% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.86% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.29% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 10.14% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 9.87% | +5.58% |