PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		-5.91%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%5.73%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAAAX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

CAAAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.07%
1 год
9.79%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.99%
10 лет*
9.15%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CFJIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий CAAAX и PALDX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CAAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.12

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.65

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.83

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между CAAAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и PALDX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		4.25%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и PALDX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-26.16%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.20%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-20.47%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.96%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.16%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.70%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и PALDX

Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.05%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.86%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.52%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

12.08%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.75%

+2.68%