Сравнение CAAA с NFTY
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. CAAA is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, CAAA returned 5.30% vs -7.39% for NFTY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
CAAA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам CAAA и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.91% | 8.03% | 4.65% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 5.47% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CAAA and NFTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between CAAA and NFTY shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. NFTY — Ранг доходности на риск
CAAA
NFTY
Сравнение CAAA c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.46 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -1.20 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.50 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.28 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и NFTY
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -47.67% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -16.14% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -16.76% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -9.58% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 6.16% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.10%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.59% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 12.58% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 14.73% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 17.38% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 20.71% | -17.50% |
Сравнение комиссий CAAA и NFTY
CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и NFTY
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности NFTY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.28% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and NFTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.59%) compared to CAAA (1.10%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, CAAA leads with 5.30% vs -7.39% for NFTY. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.30% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
CAAA has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.94% for NFTY.
CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.80% for NFTY.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор