PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

CAAA и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и KDRN

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BNDP

Сравнение комиссий CAAA и KDRN

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.37

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.53

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.61

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

1.41

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.12

+1.81

Корреляция

Корреляция между CAAA и KDRN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и KDRN

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и KDRN

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-15.29%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.32%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.41%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.91%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и KDRN

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.76%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.75%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.52%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

6.72%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

6.72%

-3.49%