Сравнение CAAA с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
CAAA и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.17% | 8.03% | 4.65% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.22%.
CAAA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и APCB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
CAAA vs. APCB — Ранг доходности на риск
CAAA
APCB
Сравнение CAAA c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.47 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 5.23 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.67 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и APCB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и APCB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и APCB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -6.42% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.51% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.91% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.51% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и APCB
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у ActivePassive Core Bond ETF (APCB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.32% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.90% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.91% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.91% | -1.68% |