Сравнение C с WMT
C (Citigroup Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции C уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 16.22% против 19.77% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам C и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between C and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.29 |
The correlation between C and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
WMT:
$968.20B
C:
$8.65
WMT:
$2.88
C:
16.17
WMT:
42.04
C:
1.51
WMT:
1.34
C:
1.30
WMT:
10.26
C:
$171.19B
WMT:
$725.31B
C:
$77.85B
WMT:
$181.16B
C:
$24.12B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. WMT — Ранг доходности на риск
C
WMT
Сравнение C c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.83 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 5.82 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и WMT
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -77.14% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.75% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -21.93% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -25.74% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -25.74% | -30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -9.81% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -14.63% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и WMT
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.86% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 18.49% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 23.67% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 21.68% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 21.73% | +11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и WMT
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и WMT
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs WMT's -77.14%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор