Сравнение C с VGT
C (Citigroup Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции C уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.22% против 25.19% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам C и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between C and VGT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between C and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. VGT — Ранг доходности на риск
C
VGT
Сравнение C c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.94 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 9.11 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и VGT
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -54.63% | -43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -16.40% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -27.23% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -35.07% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -35.07% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -7.18% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -7.95% | -35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.28% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и VGT
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.00% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 18.00% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 22.00% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 25.40% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 24.72% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и VGT
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
C and VGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VGT's -54.63%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор