Сравнение C с MO
C (Citigroup Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции C превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 16.22% против 7.93% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам C и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between C and MO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.25 |
The correlation between C and MO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
MO:
$120.36B
C:
$8.65
MO:
$4.79
C:
16.17
MO:
15.00
C:
1.51
MO:
5.54
C:
$171.19B
MO:
$21.82B
C:
$77.85B
MO:
$14.80B
C:
$24.12B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. MO — Ранг доходности на риск
C
MO
Сравнение C c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.75 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 4.39 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и MO
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -65.43% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -16.40% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -16.40% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -25.83% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -53.69% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -3.50% | -59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.92% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 6.50% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и MO
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.71% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 17.60% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 22.59% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 20.68% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 22.97% | +10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и MO
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и MO
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and MO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs MO's -65.43%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор