Сравнение C с INCY
C (Citigroup Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции C превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 16.22% против 3.13% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам C и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between C and INCY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
INCY:
$22.45B
C:
$8.65
INCY:
$7.06
C:
16.17
INCY:
15.38
C:
1.51
INCY:
4.11
C:
1.30
INCY:
3.99
C:
$171.19B
INCY:
$5.36B
C:
$77.85B
INCY:
$3.76B
C:
$24.12B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. INCY — Ранг доходности на риск
C
INCY
Сравнение C c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.11 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 6.94 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и INCY
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -98.54% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -18.33% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -33.83% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -41.06% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -66.47% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -28.91% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -59.88% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.21% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и INCY
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.64% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 22.73% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 33.10% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.32% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 34.29% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и INCY
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и INCY
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
C and INCY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs INCY's -98.54%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор