PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -36.54% против 5.57% соответственно.


BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

UJB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.78%
3 года*
12.05%
5 лет*
2.74%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и UJB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
UJB
ProShares Ultra High Yield
1.03%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between BZQ and UJB is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

-0.27

Over the past year, the inverse relationship between BZQ and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.27 to -0.49, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra High Yield

Доходность на риск

BZQ vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.36

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

5.71

-6.82

BZQ vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и UJB

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UJB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-40.14%

-59.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-5.01%

-60.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-9.47%

-67.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-30.14%

-58.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-40.14%

-59.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-0.63%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-6.15%

-78.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

1.19%

+40.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и UJB

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

1.86%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

5.90%

+33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

7.34%

+42.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

14.69%

+40.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

18.01%

+48.72%

Сравнение комиссий BZQ и UJB

И BZQ, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и UJB

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности UJB в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.20%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and UJB have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to UJB (1.86%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 5.57% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.57% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.20% for UJB.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор