Сравнение BZQ с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
BZQ и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -38.77% против 6.78% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и UJB
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
BZQ vs. UJB — Ранг доходности на риск
BZQ
UJB
Сравнение BZQ c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.82 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.26 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.19 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.92 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.82 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.37 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.33 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и UJB составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UJB
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UJB
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -40.14% | -59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -7.86% | -62.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -30.14% | -56.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -40.14% | -59.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -2.52% | -97.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -6.23% | -78.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 1.58% | +44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UJB
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 4.41% | +18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 5.65% | +33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 10.88% | +40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 14.63% | +40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 18.52% | +48.88% |