PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с UJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 6.36%/yr for UJB. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -36.94% против 6.36% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between BZQ and UJB is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.27

Over the past year, the inverse relationship between BZQ and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.27 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

BZQ vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.16

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.73

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.68

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.15

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.16

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.21

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.33

-0.78

Просадки

Сравнение просадок BZQ и UJB

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-40.14%

-59.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-5.01%

-60.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-9.47%

-67.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-30.14%

-58.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-40.14%

-59.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.57%

-99.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-6.17%

-78.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

1.18%

+38.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и UJB

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

2.29%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

5.76%

+35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

7.29%

+42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

14.67%

+40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

18.27%

+48.65%

Сравнение комиссий BZQ и UJB

И BZQ, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и UJB

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности UJB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and UJB have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.34% for UJB.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор