Сравнение BZQ с UJB
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 5.93%/yr for UJB. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -34.51% против 5.93% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам BZQ и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between BZQ and UJB is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between BZQ and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.27 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. UJB — Ранг доходности на риск
BZQ
UJB
Сравнение BZQ c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.43 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.02 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UJB
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -40.14% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -5.01% | -60.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -9.47% | -67.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -30.14% | -58.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -40.14% | -58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -0.07% | -99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -6.13% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 1.18% | +42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UJB
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 1.28% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 5.93% | +34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 7.26% | +42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 14.68% | +40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 17.68% | +48.89% |
Сравнение комиссий BZQ и UJB
И BZQ, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UJB
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and UJB have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 3.17% for UJB.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор