PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -36.94% против 44.95% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BZQ and TQQQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.43

The correlation between BZQ and TQQQ shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BZQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.80

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.01

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.60

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.77

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.80

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.74

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BZQ и TQQQ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-81.66%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-36.97%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-58.04%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-81.66%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-81.66%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-2.29%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-18.52%

-66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

11.28%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и TQQQ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

13.35%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

36.04%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

47.60%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

66.50%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

65.95%

+0.97%

Сравнение комиссий BZQ и TQQQ

И BZQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и TQQQ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and TQQQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.37% for TQQQ.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор