PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -34.51% против 41.62% соответственно.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BZQ and TQQQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.43

The correlation between BZQ and TQQQ shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BZQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.22

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.73

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.83

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

5.57

-6.71

BZQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и TQQQ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-81.66%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-36.97%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-58.04%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-81.66%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

-81.66%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-18.71%

-81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-18.48%

-66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

12.14%

+31.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

22.28%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

46.14%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

55.54%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

67.78%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

66.40%

+0.17%

Сравнение комиссий BZQ и TQQQ

И BZQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и TQQQ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and TQQQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.53% for TQQQ.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор