Сравнение BZQ с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
BZQ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -38.77% против 21.84% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и SPUU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
BZQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BZQ
SPUU
Сравнение BZQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.78 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.29 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.25 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.36 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.78 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.49 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и SPUU составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SPUU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SPUU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -59.35% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -23.10% | -47.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -46.59% | -40.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -59.35% | -40.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -12.15% | -87.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -9.62% | -74.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 5.41% | +41.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SPUU
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 10.73% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 19.20% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 36.23% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 33.47% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 35.72% | +31.68% |