PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -36.94% против 24.74% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between BZQ and SPUU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.44

The correlation between BZQ and SPUU shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

BZQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.29

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.91

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.01

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.28

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.29

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.61

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.69

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.64

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BZQ и SPUU

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-59.35%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-18.19%

-47.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-35.18%

-42.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-46.59%

-42.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-59.35%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.58%

-99.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-9.50%

-75.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

4.12%

+36.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

5.60%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

18.10%

+22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

23.88%

+25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

33.46%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

35.76%

+31.16%

Сравнение комиссий BZQ и SPUU

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и SPUU

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and SPUU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -36.94% for BZQ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.33% for SPUU.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор