Сравнение BZQ с SPUU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -34.51% против 23.84% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам BZQ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between BZQ and SPUU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.44 |
The correlation between BZQ and SPUU shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BZQ
SPUU
Сравнение BZQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.12 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.78 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SPUU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -59.35% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -18.19% | -47.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -35.18% | -42.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -46.59% | -42.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -59.35% | -39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -2.59% | -97.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -9.45% | -75.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 4.38% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SPUU
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.85% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 20.13% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 25.27% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 33.69% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 35.75% | +30.82% |
Сравнение комиссий BZQ и SPUU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SPUU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SPUU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -34.51% for BZQ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 1.33% for SPUU.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор