PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs 25.28%/yr for SPUU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -36.54% против 25.28% соответственно.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between BZQ and SPUU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.44

The correlation between BZQ and SPUU shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

BZQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.59

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.11

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.19

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

9.22

-10.33

BZQ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и SPUU

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-59.35%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-18.19%

-47.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-35.18%

-42.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-46.59%

-42.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-59.35%

-39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-6.69%

-93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-9.48%

-75.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

4.31%

+37.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

9.51%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

19.81%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

25.05%

+25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

33.67%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

35.79%

+30.94%

Сравнение комиссий BZQ и SPUU

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и SPUU

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and SPUU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 25.28% vs -36.54% for BZQ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 25.28% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 1.39% for SPUU.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор