Сравнение BZQ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
BZQ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -22.22% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и SHRT
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
BZQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BZQ
SHRT
Сравнение BZQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.57 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | -0.77 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.50 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.91 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и SHRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SHRT
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SHRT
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -18.97% | -80.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -17.65% | -52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -12.67% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -7.22% | -77.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 9.64% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SHRT
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 5.62% | +16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 10.51% | +28.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 14.59% | +36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 12.65% | +42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 12.65% | +54.75% |