Сравнение BZQ с SHRT
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. BZQ is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, BZQ returned -46.45% vs -22.82% for SHRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -18.12%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
SHRT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -22.57% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -18.12% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between BZQ and SHRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BZQ
SHRT
Сравнение BZQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -1.03 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -2.16 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SHRT
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -26.57% | -73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -22.30% | -42.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -26.57% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -8.49% | -76.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 11.13% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SHRT
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 4.37% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 11.44% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 13.53% | +36.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 12.84% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 12.84% | +53.89% |
Сравнение комиссий BZQ и SHRT
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SHRT
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SHRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.14%) compared to SHRT (4.37%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SHRT's -26.57%.
On 1-year performance, SHRT leads with -22.82% vs -46.45% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -22.82% return vs -46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.08% for SHRT.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.35% for SHRT.
BZQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор