Сравнение BZQ с SHRT
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. BZQ is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, BZQ returned -49.60% vs -17.31% for SHRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -22.57% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between BZQ and SHRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BZQ
SHRT
Сравнение BZQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.85 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SHRT
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -27.84% | -71.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -21.19% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -24.09% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -8.83% | -75.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 9.53% | +33.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SHRT
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.37% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 11.94% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 14.02% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 12.97% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 12.97% | +53.60% |
Сравнение комиссий BZQ и SHRT
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SHRT
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SHRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -49.60% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.08% for SHRT.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.35% for SHRT.
BZQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор