PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BZQ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZQ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%98.84%-22.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий BZQ и SHRT

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

BZQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BZQSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

-0.57

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

-0.77

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

0.91

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.50

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

-0.91

-0.45

BZQ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BZQSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между BZQ и SHRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и SHRT

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и SHRT

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


BZQSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-18.97%

-80.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-17.65%

-52.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-12.67%

-87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-7.22%

-77.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.46%

9.64%

+36.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и SHRT

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BZQSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

5.62%

+16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

10.51%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

14.59%

+36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

12.65%

+42.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.40%

12.65%

+54.75%