PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с SDEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 4.14%/yr for SDEM. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SDEM по среднегодовой доходности: -34.51% против 4.14% соответственно.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

SDEM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
11.80%
1 год
26.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.80%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between BZQ and SDEM is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

-0.66

The correlation between BZQ and SDEM shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DGRWSDEM с SCHDSDEM с DVYASDEM с SPY

Доходность на риск

BZQ vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.87

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.61

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.92

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.77

-9.91

BZQ vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SDEM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и SDEM

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-47.38%

-52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-9.03%

-56.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-12.34%

-64.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-36.08%

-52.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

-47.38%

-51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-2.94%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-20.54%

-64.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

3.00%

+40.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и SDEM

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

3.79%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

11.71%

+28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

14.15%

+35.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

17.49%

+37.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

19.06%

+47.51%

Сравнение комиссий BZQ и SDEM

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и SDEM

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SDEM в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.01%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and SDEM have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to SDEM (3.79%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, SDEM leads with 4.14% vs -34.51% for BZQ. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDEM has performed better with a 4.14% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.01% for SDEM.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while SDEM is Emerging Markets Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор