PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с ILF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 7.10%/yr for ILF. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -34.51% против 7.10% соответственно.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

ILF

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
13.45%
1 год
39.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		13.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between BZQ and ILF is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.95

The correlation between BZQ and ILF has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

BZQ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.77

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.38

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.84

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.61

-8.75

BZQ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и ILF

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-67.48%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-13.94%

-51.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-23.97%

-53.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-29.71%

-58.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

-57.79%

-41.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-9.33%

-90.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-23.87%

-60.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

5.18%

+38.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и ILF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

4.78%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

18.55%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

22.28%

+27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

23.20%

+31.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

28.24%

+38.33%

Сравнение комиссий BZQ и ILF

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и ILF

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности ILF в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.46%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and ILF have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to ILF (4.78%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, ILF leads with 7.10% vs -34.51% for BZQ. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 7.10% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 3.46% for ILF.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while ILF is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ILF tracks S&P Latin America 40 (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.47% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор