PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.91%/yr vs 8.33%/yr for ILF. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -36.91% против 8.33% соответственно.

BZQ

1 день
6.49%
1 месяц
25.18%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-48.65%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
-36.91%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.16%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between BZQ and ILF is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.95

The correlation between BZQ and ILF has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

BZQ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.84

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.44

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.16

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.70

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.84

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.29

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.30

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BZQ и ILF

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-67.48%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-12.67%

-52.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-23.97%

-53.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-29.71%

-58.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-57.79%

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-10.76%

-88.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.53%

-23.94%

-60.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.99%

4.12%

+35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и ILF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.53%

6.49%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

18.52%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.62%

21.76%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

23.18%

+32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.94%

28.44%

+38.50%

Сравнение комиссий BZQ и ILF

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и ILF

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.09%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and ILF have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.53%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.33% vs -36.91% for BZQ. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.33% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.93% for ILF.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while ILF is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.48% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор