PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с GUSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs -35.96%/yr for GUSH. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BZQ имеют среднегодовую доходность -36.54%, а акции GUSH немного впереди с -35.96%.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between BZQ and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between BZQ and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

BZQ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.67

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.19

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.04

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

2.66

-3.78

BZQ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и GUSH

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-99.98%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-36.18%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-63.59%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-73.64%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-99.94%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-99.83%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-92.92%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

14.11%

+27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

16.93%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

44.19%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

56.17%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

68.19%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

93.40%

-26.67%

Сравнение комиссий BZQ и GUSH

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и GUSH

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GUSH в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.93%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -35.96% vs -36.54% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -35.96% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 1.54% for GUSH.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор