PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BZQ с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

BZQ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZQ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-35.24%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -38.77% против -32.91% соответственно.

BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с USTBZQ с ULEBZQ с TSMXBZQ с XTAPBZQ с XDQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий BZQ и GUSH

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Доходность на риск

BZQ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.79

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

1.35

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.19

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.26

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

3.14

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.79

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между BZQ и GUSH составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и GUSH

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и GUSH

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BZQGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-99.98%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-43.67%

-26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

-73.64%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-99.94%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.77%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-92.81%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.46%

17.57%

+28.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и GUSH

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZQGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

16.69%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

39.24%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

67.59%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

68.73%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.40%

94.30%

-26.90%