Сравнение BZQ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
BZQ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -38.77% против 7.37% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и DIG
И BZQ, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. DIG — Ранг доходности на риск
BZQ
DIG
Сравнение BZQ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.96 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.41 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.40 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.86 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.96 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.66 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.00 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и DIG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и DIG
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и DIG
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -97.04% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -35.40% | -34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -46.02% | -40.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -92.53% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -49.79% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -64.47% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 17.32% | +29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и DIG
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 12.95% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 28.78% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 49.96% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 51.73% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 57.63% | +9.77% |