Сравнение BZQ с BRKW
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. BZQ is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -29.06% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between BZQ and BRKW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. BRKW — Ранг доходности на риск
BZQ
BRKW
Сравнение BZQ c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.30 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и BRKW
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -12.64% | -87.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -9.92% | -89.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -5.36% | -79.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 17.22% | +32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 17.22% | +38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 17.22% | +49.70% |
Сравнение комиссий BZQ и BRKW
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и BRKW
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and BRKW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 7.14% for BZQ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор