PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с BITU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.00% vs -79.53% for BITU. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.43%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.

BZQ

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.58%
6 месяцев
-19.82%
С начала года
-26.43%
1 год
-49.00%
3 года*
-22.06%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.47%

BITU

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
-62.99%
С начала года
-56.54%
1 год
-79.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и BITU

2026 (YTD)20252024
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.43%-57.90%65.85%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.54%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between BZQ and BITU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BZQ vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
-1.80

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.95

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.39

+0.27

BZQ vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и BITU

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-83.45%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-83.45%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-80.56%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-36.87%

-47.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

57.11%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 11.93%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

21.12%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

69.71%

-29.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

88.06%

-38.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

96.65%

-41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.56%

96.65%

-30.09%

Сравнение комиссий BZQ и BITU

И BZQ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и BITU

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности BITU в 88.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.74%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and BITU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.12%) compared to BZQ (11.93%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, BZQ leads with -49.00% vs -79.53% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BZQ has performed better with a -49.00% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 7.50% for BZQ.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор