Сравнение BZQ с BITU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.29% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -57.90% | 67.51% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BZQ and BITU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. BITU — Ранг доходности на риск
BZQ
BITU
Сравнение BZQ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.92 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.48 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и BITU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -80.13% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -80.13% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -80.13% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -34.58% | -49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 50.09% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 18.31% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 68.43% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 87.07% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 97.43% | -42.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 97.43% | -30.51% |
Сравнение комиссий BZQ и BITU
И BZQ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и BITU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and BITU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BZQ leads with -49.29% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BZQ has performed better with a -49.29% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 7.14% for BZQ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор