Сравнение BZQ с BITO
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BZQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -21.88%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 11.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BZQ and BITO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between BZQ and BITO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
BZQ
BITO
Сравнение BZQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.42 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и BITO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -77.86% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -54.47% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -54.47% | -22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -50.18% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -37.06% | -47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 33.91% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и BITO
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 10.49% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 34.48% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 44.10% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 54.80% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 54.80% | +11.77% |
Сравнение комиссий BZQ и BITO
И BZQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и BITO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and BITO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -21.88% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 7.50% for BZQ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BZQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор