Сравнение BZQ с BITO
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BZQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -19.84%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 11.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BZQ and BITO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
BZQ
BITO
Сравнение BZQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.49 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и BITO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -77.86% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -54.01% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -54.01% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -54.01% | -45.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -36.89% | -47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 31.65% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 12.96% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 34.32% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 44.16% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 55.00% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 55.00% | +11.73% |
Сравнение комиссий BZQ и BITO
И BZQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и BITO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and BITO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -19.84% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 7.06% for BZQ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BZQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор