PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BZQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -24.58%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%1.84%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between BZQ and BITO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BZQ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.39

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.83

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.44

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.10

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BZQ и BITO

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-77.86%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-50.64%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-50.64%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-50.64%

-49.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-36.75%

-47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

29.27%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и BITO

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

9.03%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

33.71%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

43.61%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

55.10%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

55.10%

+11.82%

Сравнение комиссий BZQ и BITO

И BZQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и BITO

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and BITO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -24.58% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.14% for BZQ.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор