PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYRE с IG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BYRE и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*

IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и IG


Correlation

The correlation between BYRE and IG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BYRE и IG


Секторы
BYRE
IG

Недвижимость

95.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
2.9%

Промышленность

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BYRE
95.9%
IG

-

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
IG
2.9%

Промышленность

BYRE
0.3%
IG

-

Здравоохранение

BYRE
0.2%
IG

-

Сырьевые материалы

BYRE

-

IG

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

IG

-

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

IG

-

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

IG

-

Энергетика

BYRE

-

IG

-

Технологии

BYRE

-

IG

-

Коммунальные услуги

BYRE

-

IG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Доходность на риск

BYRE vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYREIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

BYRE vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYREIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.40

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BYRE и IG

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и IG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BYREIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-1.75%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.32%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-0.53%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и IG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BYREIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.90%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

4.90%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

4.90%

+13.20%

Сравнение комиссий BYRE и IG

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и IG

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IG в 0.84%


ПозицияTTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BYRE and IG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.84% for IG.

BYRE is categorized as REIT, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.26% for IG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и IG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор