Сравнение BYLD с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
BYLD и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции SYSB по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.49% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и SYSB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SYSB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. SYSB — Ранг доходности на риск
BYLD
SYSB
Сравнение BYLD c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.39 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.21 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и SYSB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и SYSB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и SYSB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.47% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.84% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -18.47% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -18.47% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.91% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.30% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и SYSB
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеют волатильность 2.00% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.91% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.96% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.87% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.59% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 4.93% | +0.50% |