PortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYLD и SPHY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYLD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.30%
61.52%
BYLD
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYLD:

1.49

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

BYLD:

2.18

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

BYLD:

1.29

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

BYLD:

1.38

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

BYLD:

7.67

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

BYLD:

0.95%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

BYLD:

4.89%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

BYLD:

-14.75%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

BYLD:

-0.59%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.53% соответственно.


BYLD

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.31%

5 лет

1.53%

10 лет

2.55%

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.80%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BYLD и SPHY

BYLD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYLD и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYLD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 1.49
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 2.18
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.29
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 1.38
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 7.67
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.59
BYLD
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и SPHY

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.45%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и SPHY

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.99%
BYLD
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и SPHY

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.89%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
4.19%
BYLD
SPHY