Сравнение BYLD с KDRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).
BYLD и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и KDRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | 0.05% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и KDRN
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Доходность на риск
BYLD vs. KDRN — Ранг доходности на риск
BYLD
KDRN
Сравнение BYLD c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.37 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.53 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.61 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 1.41 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.37 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и KDRN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и KDRN
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности KDRN в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и KDRN
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и KDRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -15.29% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.32% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.41% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.91% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.44% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и KDRN
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.76% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.52% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.72% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.72% | -1.29% |