PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYLD с KDRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BYLD is passively managed, while KDRN is actively managed. Over the past 3 years, BYLD returned 6.49%/yr vs 3.47%/yr for KDRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYLD charges 0.17%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 1.11%.

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%

KDRN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.38%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYLD и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%0.05%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.11%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Correlation

The correlation between BYLD and KDRN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between BYLD and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYLD и KDRN

Секторы
BYLD
KDRN

Энергетика

99.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BYLD
99.2%
KDRN

-

Недвижимость

BYLD
0.8%
KDRN

-

Сырьевые материалы

BYLD

-

KDRN

-

Коммуникационные услуги

BYLD

-

KDRN

-

Потребительский циклический сектор

BYLD

-

KDRN

-

Потребительский защитный сектор

BYLD

-

KDRN

-

Финансовые услуги

BYLD

-

KDRN
100.0%

Здравоохранение

BYLD

-

KDRN

-

Промышленность

BYLD

-

KDRN

-

Технологии

BYLD

-

KDRN

-

Коммунальные услуги

BYLD

-

KDRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с QMNNX

Доходность на риск

BYLD vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.96

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.40

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.91

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

3.77

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.96

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BYLD и KDRN

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYLDKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-15.29%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.77%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-4.94%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.92%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.77%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и KDRN

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYLDKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.73%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.06%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.53%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

6.61%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

6.61%

-1.18%

Сравнение комиссий BYLD и KDRN

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и KDRN

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности KDRN в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BYLD and KDRN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to KDRN (0.73%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs KDRN's -15.29%.

On 3-year performance, BYLD leads with 6.49% vs 3.47% for KDRN. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYLD has performed better with a 6.49% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: iShares and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 1.09% for KDRN.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор