Сравнение BYLD с HTRB
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BYLD is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, BYLD returned 2.03%/yr vs 0.19%/yr for HTRB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.38%.
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.87%
HTRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 0.45% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.38% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 0.97% |
Correlation
The correlation between BYLD and HTRB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BYLD and HTRB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. HTRB — Ранг доходности на риск
BYLD
HTRB
Сравнение BYLD c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.75 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.75 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и HTRB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -19.48% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.82% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -6.52% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -19.48% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.43% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.76% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.03% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и HTRB
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.85%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.17% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.93% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.75% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.12% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.55% | -0.13% |
Сравнение комиссий BYLD и HTRB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и HTRB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности HTRB в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.69% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and HTRB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTRB has higher volatility (1.17%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs HTRB's -19.48%.
On 5-year performance, BYLD leads with 2.03% vs 0.19% for HTRB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.03% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
BYLD has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.69% for HTRB.
They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.29% for HTRB.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор