PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BYLD и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.38%.


BYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
0.85%
С начала года
1.27%
1 год
5.84%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.87%

HTRB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-0.06%
С начала года
0.38%
1 год
4.91%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYLD и HTRB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
1.27%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%0.45%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
0.38%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%0.97%

Correlation

The correlation between BYLD and HTRB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.69

The correlation between BYLD and HTRB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Доходность на риск

BYLD vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BYLDHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.75

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

4.75

+3.93

BYLD vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTRB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYLD и HTRB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и HTRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BYLDHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-19.48%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.82%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-6.52%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-19.48%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.43%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.76%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.03%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и HTRB

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.85%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BYLDHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.75%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

6.12%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

5.55%

-0.13%

Сравнение комиссий BYLD и HTRB

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и HTRB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности HTRB в 4.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.38%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
4.69%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BYLD and HTRB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTRB has higher volatility (1.17%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs HTRB's -19.48%.

On 5-year performance, BYLD leads with 2.03% vs 0.19% for HTRB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.03% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.

BYLD has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.69% for HTRB.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.29% for HTRB.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор