Сравнение BYLD с HTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB).
BYLD и HTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и HTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 0.51% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью -0.06%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и HTRB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.
Доходность на риск
BYLD vs. HTRB — Ранг доходности на риск
BYLD
HTRB
Сравнение BYLD c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.57 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.48 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и HTRB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и HTRB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности HTRB в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и HTRB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и HTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -19.48% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.87% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -19.48% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.86% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.88% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и HTRB
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.74% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.46% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.11% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.60% | -0.17% |