Сравнение BYLD с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
BYLD и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.68% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и ACWI
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
BYLD vs. ACWI — Ранг доходности на риск
BYLD
ACWI
Сравнение BYLD c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.87 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.55 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и ACWI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и ACWI
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и ACWI
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -56.00% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.76% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -26.42% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -33.53% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -6.04% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -8.68% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.57% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и ACWI
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 6.23% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.08% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 17.50% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 15.96% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 17.08% | -11.65% |